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金融類——中級計量經(jīng)濟學

中級計量經(jīng)濟學主要考點包括：一元線性回歸方程、多元線性回歸方程、放寬基本假定的線性回歸方程、聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型理論與方法和其他有用的計量模型。下面將就一元線性回歸方程和聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型理論與方法的基礎知識做解析：

(一)一元線性回歸方程

1、一元線性回歸分析是處理兩個變量之間關系的最簡單模型，它所研究的對象是兩個變量之間的線性相關關系。

(二)聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型理論與方法

1、內(nèi)生變量(Endogenous Variables)

對聯(lián)立方程模型系統(tǒng)而言，已經(jīng)不能用被解釋變量與解釋變量來劃分變量，而將變量分為內(nèi)生變量和外生變量兩大類。內(nèi)生變量是具有某種概率分布的隨機變量，它的參數(shù)是聯(lián)立方程系統(tǒng)估計的元素。內(nèi)生變量是由模型系統(tǒng)決定的，同時也對模型系統(tǒng)產(chǎn)生影響。內(nèi)生變量一般都是經(jīng)濟變量。一般情況下，內(nèi)生變量與隨機項相關，如：

Cov (Yi, μi)=E ((Yi-E (Yi)) (μi –E (μi)))

= E ((Yi-E (Yi)) μi)

= E (Yi μi )- E (Yi) E (μi) = E (Yi μi )

在聯(lián)立方程模型中， 內(nèi)生變量既作為被解釋變量，又可以在不同的方程中作為解釋變量。

2、外生變量(Exogenous Variables)

外生變量一般是確定性變量，或者是具有臨界概率分布的隨機變量，其參數(shù)不是模型系統(tǒng)研究的元素。外生變量影響系統(tǒng)，但本身不受系統(tǒng)的影響。外生變量一般是經(jīng)濟變量、條件變量、政策變量、虛變量。一般情況下，外生變量與隨機項不相關。

3、先決變量(Predetermined Variables)：外生變量與滯后內(nèi)生變量統(tǒng)稱為先決變量。

滯后內(nèi)生變量是聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型中重要的不可缺少的一部分變量，用以反映經(jīng)濟系統(tǒng)的動態(tài)性與連續(xù)性。先決變量只能作為解釋變量。